💬 Как торговцы опционами на акции видят Death Cross Apple (AAPL)

Как торговцы опционами на акции видят Death Cross Apple (AAPL)

Apple AAPL -7,29% ▼ Акции напечатали страшный «Смертельный Крест», феномен технического диаграммы, в котором более короткое соблюдение скользящей средней проскальзывается ниже более длительного. Как правило, эта модель включает в себя 50-дневную скользящую среднюю, пересекающуюся ниже 200 DMA.

Когда он мигает, событие символизирует потерю позитивного импульса и потенциально начало корректирующего цикла, если не откровенный медвежьим рынка. С другой стороны, противоположные инвесторы рассматривают индикатор как противоречивый сигнал покупки. В конце концов, когда вспыхивает Крест Смерти, в охрану уже было запечено много плохих новостей. Совсем недавно макроэкономические встречи в виде тарифов Трампа и надвигающейся торговой войны подтолкнули акции США по всем направлениям, а технические гиганты, такие как Apple, снимают рыночные избиения ~ 15%.

Диаграмма, показывающая разрушительные показатели акций AAPL с прошлой недели, поскольку акции снизились на 15%.

Нужно провести какую -то статистическую работу, чтобы понять, следует ли интерпретировать крест Смерти Аппл за чистую монету. Конечно же, инвесторы могут рассматривать негативное пересечение как сигнал покупки, но время имеет значение. В конечном счете, я оптимистичен на акции AAPL и оцениваю его как покупку - но только по конкретной технической стратегии.

Выполнение стратегии смерти AAPL

С техническими перспективами, Death Cross дает возможность краткосрочным сделкам использовать краткосрочный отскок. За последнее десятилетие акции AAPL напечатали пять крестов смерти: август 2015, декабрь 2018, июнь 2022, октябрь 2022 и 14 марта 2024 года. Используя исторические цены Типранкс, инвесторы могут провести свой собственный статистический анализ. Ключевым выводом является то, что AAPL четыре раза из пяти в месяц после мигания Смертельного креста.

Очевидно, что противоположный коэффициент успеха в 20% относительно плохой. Если вы просто купили Крест Смерти в качестве противоположного рефлекса, есть статистически хорошая вероятность того, что ваша ближняя экспертная ставка потерпит неудачу. Вместо этого быки исторически занимают время, переваривав плохие новости в акциях AAPL. На трехмесячной отметке соотношение успеха противоположного успеха после Смертельного Креста является 80% благоприятным для оптимиста.

Более того, средняя трехмесячная доходность, в том числе один экземпляр, когда AAPL находился в красном,-составляет 11,47%. Если бы этот показатель был применен к цене закрытия в пятницу в 188,38 доллара, прогнозируемая цена на три месяца превысила бы 209,99 долл. США.

При этом у меня есть необходимые ингредиенты для составления эффективной стратегии вариантов. Основываясь на историческом ответе на Крест Смерти, я предполагаю, что акции AAPL появятся на двузначных процентных пунктах за три месяца. Благодаря логическому выводу моя цепь целевых опций истекает 18 июля, и я буду искать стратегии с целью роста 210 долларов.

Большие выплаты с дополнительным риском

В качестве альтернативы, спекулянты, ищущие краткосрочный снимок эспрессо в акциях AAPL, могут рассмотреть стратегию агрессивных опций, называемая разбросом вызовов быка, в частности, срок действия вызовов 205/210, истекающий 18 июля. Эта транзакция включает в себя покупку опции вызова в 205 долларов и одновременно продавать звонок в 210 долларов. Вырученные средства от короткого вызова частично компенсируют дебет, выплаченный за длительный звонок, что приводит к дебюте скидки.

Функционально, распространение вызовов бычьего вызова позволяет участникам рынка модулировать взаимодействие между рисками (или дебетовым распределением) и андеррайтингом риска (прием кредита). Иными словами, вы могли бы теоретически просто купить звонок в размере 205 долларов США, зная, что ответ на крест смерти, вероятно, приведет к истечению акций AAPL до 210 долларов.

Тем не менее, вариант вызова в размере 205 долларов на Apple довольно дорогой, даже если он не в деньгах. Продажа звонка приведет к премии, что поможет, таким образом, поможет покрыть часть стоимости долгого звонка.

Конечно, штраф за распространение вызова быка состоит в том, что проданный вызов представляет собой обязательство, если оно тоже переходит в деньги. Поскольку вы купили звонок по более низкой цене, вы покрываете это обязательство. В то же время, если целевая безопасность кричит выше, награда ограничена короткой ценой.

Конечно, можно выбрать сверхвысокий короткий звонок в рамках стратегии распространения быка, чтобы извлечь максимальную награду. Проблема с таким подходом заключается в том, что есть вероятность, что распространение не сможет прорваться. Если это так, вы рискуете потерять весь чистый дебет, оплаченный. На другой стороне уравнения слишком низкий короткий звонок может привести к оставлению денег на столе.

Я предпочитаю вышеупомянутый разброс вызова 205/210 из -за относительно небольшого чистого дебета, в сочетании с, возможно, высокой вероятностью успеха. В конечном счете, однако, выбор распространения сводится к индивидуальной терпимости к риску.

Apple - покупка, держать или продавать?

На Уолл -стрит акции AAPL имеют средний консенсус -рейтинг с умеренным консенсусом на основе 17 покупок, 11 Hold и 4 продаж за последние три месяца. Средняя цена AAPL в размере 248,28 долл. США на акцию подразумевает приблизительно 32% потенциал роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков AAPL

Умный способ извлечь выгоду из смерти AAPL

Apple находится на грани вспыхивания Креста Смерти, технического рисунка, в котором 50 DMA проскользнуть ниже 200 DMA. Обычно этот показатель представляет собой главное предупреждение. Однако для акций AAPL это противоположный сигнал, возможность купить капитал. Тем не менее, сроки эта модель очень важно.

Статистически, лучше избежать месячной отметки после мигания креста смерти и вместо этого нацеливаться на трехмесячную отметку. По простым выводу мы подсчитаем, что существует высокая вероятность акции AAPL в 210 долларов в дату истечения срока действия 18 июля. Это предположение - и уверенность в этом повествовании - в конечном итоге будет определять, какую конкретную стратегию вариантов использовать.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема