💬 Торговля криптовалютными парами для волатильных рынков | Мнение

Торговля криптовалютными парами для волатильных рынков | Мнение

Раскрытие информации: Высказанные здесь взгляды и мнения принадлежат исключительно автору и не отражают взгляды и мнения редакции crypto.news.

Криптовалютные рынки славятся своими непредсказуемыми пиками и падениями, например, когда цены взлетают за одну ночь или так же быстро падают. Это заставляет трейдеров всех слоев общества — розничных инвесторов, хедж-фонды и учреждения — нервничать. Среди этой турбулентности парная торговля — уникальная стратегия для тех, кто ищет постоянства, не отказываясь от потенциала получения значительной прибыли.

По своей сути парная торговля заключается в выборе двух криптоактивов, имеющих прочную статистическую связь, а затем в открытии длинной позиции по недооцененному активу и одновременной продаже короткой позиции по переоцененному. Вместо того чтобы полагаться на предчувствие, что одна монета полетит «на луну», парная торговля фокусируется на том, как ведут себя два актива относительно друг друга. Если они слишком сильно отклоняются от своей исторической модели, стратегия нацелена на получение прибыли, когда они возвращаются к ней. Такой подход может генерировать прибыль независимо от того, растут ли рынки или падают, что делает его привлекательным как для крупных фондов, так и для индивидуальных инвесторов.

Значимые связи между криптопарами

Не все движения цен, которые выглядят синхронными, закреплены. Многие активы движутся вместе на бычьих или медвежьих рынках, только чтобы разойтись, когда условия меняются. Вот почему надежная наука о данных — а именно тесты «коинтеграции» — обеспечивает более высокую степень уверенности. Коинтеграция выходит за рамки поверхностной корреляции, чтобы проверить, что два актива разделяют значимое притяжение друг к другу с течением времени.

Анализируя точные, всеобъемлющие данные и проводя коинтеграционные тесты, трейдеры обретают уверенность в определении этих более глубоких парных связей. Если спред между двумя коинтегрированными активами слишком сильно отклоняется от своего среднего значения, стратегия заключается в покупке недооцененного и короткой позиции по переоцененному. Как только цены сходятся, прибыль получается от этой перестройки, а не от ставки на общую рыночную тенденцию.

Избегая догадок

Эффективная торговля парами зависит от надежных, высококачественных данных. Исследования должны быть сосредоточены на торговле криптовалютными парами и на том, как она иллюстрирует гранулярные, надежные формы рыночной информации как основу этого подхода.

Будь то историческое ценообразование для бэктестинга, рыночные потоки в реальном времени для обнаружения быстрых отклонений или метрики в цепочке для более глубокого понимания; надежные данные имеют решающее значение для различных областей, таких как тесты коинтеграции, пересмотр среднего значения и Z-оценки, а также управление рисками. Это>Переход от исследований к реальным сделкам

Для входа в парную торговлю обычно требуется торговая площадка, которая поддерживает как длинные, так и короткие позиции. Перед тем, как вкладывать капитал, лучше всего провести бэктест с использованием надежных исторических данных, чтобы увидеть, как стратегия могла бы работать в течение различных рыночных циклов, будь то длительный медвежий рынок или стремительный бычий забег. Начиная с более мелких сделок, можно управлять сборами, проскальзыванием и любыми сюрпризами, которые могут возникнуть.

Соотношение между двумя монетами может меняться со временем, поэтому регулярные проверки данных имеют решающее значение. Если пара больше не коинтегрирована или если фундаментальные показатели рынка резко изменились, возможно, пришло время искать новые возможности.

Каковы дальнейшие шаги?

По мере развития криптовалютного ландшафта все больше трейдеров и учреждений переходят от чистой спекуляции к

Раскрытие информации: Эта статья не представляет собой инвестиционный совет. Содержание и материалы, размещенные на этой странице, предназначены только для образовательных целей.

Майкл Маршалл — руководитель исследований в Amberdata. Он возглавляет новаторские исследовательские инициативы на переднем крае аналитики блокчейна и криптовалют. Майк — опытный количественный аналитик с 15-летним опытом разработки торговых алгоритмов на основе ИИ и новаторских собственных стратегий криптовалют. Его экспертиза охватывает количественную торговлю и управление рисками, где он преуспел в использовании аналитических навыков для навигации на сложных финансовых рынках.