💬 Стратегия предвзятости, направленная на использование корреляции между биткоином и эфириумом, альткоином по преимуществу

Стратегия предвзятости, направленная на использование корреляции между биткоином и эфириумом, альткоином по преимуществу

В этой статье мы проанализируем особенность рынка криптовалют, а именно корреляцию, существующую между ценовым трендом Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), основного альткоина на рынке. Мы попытаемся использовать эту статистику для создания систематической торговой стратегии, работающей на паре Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC).

Характеристика, которую необходимо проанализировать, связана с предполагаемым повторяющимся поведением (иначе известным как предвзятость), которое может проявляться в течение недели: необходимо проверить, правда ли, что удобно хранить биткоины (BTC) с начала недели до выходных и конвертировать их в альткоины (следовательно, в данном примере в Ethereum) в течение выходных, когда биткоины, по-видимому, делают перерыв в пользу альткоинов, которые, напротив, растут в цене.

Концепция смещения, означающая повторяющееся поведение цен с течением времени, является одним из простейших триггеров, на которых можно построить торговую стратегию. Это неэффективность рынка, которая повторяется с определенной регулярностью, например, в определенные временные интервалы или дни недели. Когда она распространяется на более длительные периоды, ее обычно называют сезонностью.

Краткое содержание

Корреляция между Bitcoin и Ethereum: анализ цен с течением времени

Чтобы проверить, действительно ли существует это повторяющееся поведение между Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), на предварительном этапе будет использоваться Bias Finder — инструмент, разработанный внутри Unger Academy для упрощения поиска предубеждений на фьючерсах. Bias Finder, по сути, на основе исторических данных определенного инструмента может быстро анализировать тренды на свечах с переменной продолжительностью от 5 до 60 минут. После выбора инструмента и временных рамок можно оценить различные временные горизонты: дневной (Intraday), еженедельный (Weekly), месячный (Monthly) или годовой (Yearly). Для каждого из них создается диаграмма, которая показывает тренд выбранного инструмента, выраженный как среднее денежное отклонение с течением времени в абсолютном выражении или в процентах.

В нашем случае, выбрав пару Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC) с 15-минутным временным интервалом и историей данных с 01.01.2018 по 31.12.2024 (источник данных: Binance), можно быстро оценить, наблюдается ли поведение, которое предполагалось в течение недели, или нет, проанализировав тенденцию среднего денежного отклонения инструмента.

На недельном графике, представленном на рисунке 1, где каждая линия представляет год (с 2018 по 2024), а темно-синяя линия представляет собой среднее значение за весь период, мы можем видеть, что статистически, за исключением 2021 года (отмечен зеленым цветом), пара Ethereum-Bitcoin показывает определенную тенденцию к снижению (цена Bitcoin растет по сравнению с Ethereum) с начала недели примерно до четверга, затем немного растет в течение выходных.

Таким образом, смещение, хотя и не очень выраженное, все же, по-видимому, присутствует, поэтому можно выдвинуть гипотезу о систематической торговой стратегии для оценки ее прибыльности.

Логика торговой стратегии Bias на паре Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC)

Первоначально, используя 60-минутный график Ethereum-Bitcoin и ссылаясь на часовой пояс UTC, можно было бы выдвинуть гипотезу о продаже (т. е. покупке Bitcoin) в понедельник в полночь (ночь между воскресеньем и понедельником) и покупке Ethereum (ETH) в пятницу также в полночь. Таким образом, любая открытая позиция будет закрыта открытием позиции в противоположном направлении, без какого-либо стоп-лосса или тейк-профита.

Для простоты чтения результатов операции будут проводиться со 100 биткойнами (BTC) для каждой сделки, что позволит напрямую оценить результаты в процентах от задействованного капитала, который составляет ровно 100 биткойнов (BTC). На рисунках 2 и 3 показаны метрики этой очень простой стратегии без какого-либо фильтра, примененного к операциям.

Сразу же можно заметить, как растущий капитал подтверждает наличие смещения, выявленного с помощью Bias Finder, хотя тенденция довольно изменчива в рассматриваемом историческом диапазоне.

При оценке средней сделки получается значение 0,38 биткойна (BTC), что составляет 0,38% от задействованного капитала (100 биткойнов), что также может быть значением, достаточным для покрытия операционных расходов, учитывая, что это грубая стратегия, но ее, безусловно, можно улучшить.

Оптимизация стратегии Ethereum-Bitcoin: приемы повышения производительности

Сначала можно оптимизировать время входа на рынок, варьируя дни и время входа: для длинного дня входа между средой и субботой и для короткого дня входа между воскресеньем и вторником. На рисунке 4 показан результат оптимизации, выполненной с помощью MultiCharts, где дни недели варьируются от 0 (воскресенье) до 6 (суббота). Отмечено, что длинный вход (покупка Ethereum) в среду в 16:00 эффективнее, чем в пятницу, как и предполагалось ранее. Короткий вход вместо этого можно оставить на понедельник в полночь, поскольку его опережение или задержка на час существенно не меняет результат.

Следующим шагом может стать оценка использования стоп-лосса и тейк-профита для лучшего управления открытыми позициями. Оптимизируя стоп-лосс между 0 и 5 биткойнами (эквивалентно 0% - 5% от открытой позиции) с шагом 0,1 и тейк-профит между 0 и 10 биткойнами с шагом 0,25, вы получите комбинации на рисунке 5, среди которых вы можете выбрать комбинацию со стопом 1,9 биткойна и тейк-профитом 7,5 биткойнов, что приводит к отличному соотношению чистой прибыли к максимальной просадке и средней сделке, которая возрастает до 0,55%.

Как показано на рисунке 6, линия капитала определенно улучшилась, как и все показатели стратегии, наблюдавшиеся ранее.

Однако, анализируя длинные и короткие сделки по отдельности, можно увидеть, что длинная сторона менее эффективна, поэтому можно рассмотреть фильтрацию длинных записей с использованием ценовых моделей, чтобы работать только тогда, когда условия более благоприятны для развития смещения, на котором вы пытаетесь оседлать. Ничто не помешает сделать то же самое на короткой стороне, при условии, что вы не будете фильтровать слишком много и не рискуете попасть в переобучение стратегии.

Выводы и идеи для разработки торговой стратегии на основе корреляции Bitcoin-Ethereum

Выявленное смещение между Ethereum и Bitcoin представляет собой интересный пример рыночной неэффективности, которую можно использовать с помощью системного подхода. Несмотря на простоту первоначального подхода, результаты подчеркивают значительный потенциал, особенно после оптимизации правил входа и выхода из сделок.

Это исследование призвано стать отправной точкой для дальнейшего изучения темы и уточнения стратегии для дальнейшего улучшения ее производительности. Возможностей для уточнения множество, и любопытство и инициатива читателя остаются с задачей их изучения для создания все более эффективных систем.

До новых встреч и удачной торговли!

Андреа Унгер